Mesure de l’écart type de la différence de rentabilité (différence de performance) du portefeuille et de son indice de référence.
Plus la tracking error est faible, plus le portefeuille a une performance moyenne proche de son indice de référence.
Mesure de l’écart type de la différence de rentabilité (différence de performance) du portefeuille et de son indice de référence.
Plus la tracking error est faible, plus le portefeuille a une performance moyenne proche de son indice de référence.